PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IDNA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и IWM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий IDNA и IWM

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IDNA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.15

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.70

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.93

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

7.08

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.15

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.23

Корреляция

Корреляция между IDNA и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и IWM

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и IWM

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-59.05%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.74%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-31.91%

-36.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-7.33%

-37.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-10.83%

-25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и IWM

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.36%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

14.48%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

23.18%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

22.54%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

22.99%

+6.69%