PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDNA с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDNA returned -7.75%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDNA charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

IDNA

1 день
3.70%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
11.58%
1 год
45.52%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDNA и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		14.39%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%12.84%

Correlation

The correlation between IDNA and DGRO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.52

The correlation between IDNA and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDNA и DGRO

Секторы
IDNA
DGRO

Здравоохранение

97.8%
16.4%

Промышленность

0.4%
10.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.5%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

21.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.4%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Здравоохранение

IDNA
97.8%
DGRO
16.4%

Промышленность

IDNA
0.4%
DGRO
10.8%

Сырьевые материалы

IDNA

-

DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IDNA

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IDNA

-

DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

IDNA

-

DGRO
11.5%

Энергетика

IDNA

-

DGRO
5.6%

Финансовые услуги

IDNA

-

DGRO
21.2%

Недвижимость

IDNA

-

DGRO

-

Технологии

IDNA

-

DGRO
19.4%

Коммунальные услуги

IDNA

-

DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNA
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IDNA vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNADGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.53

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.68

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.71

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

14.33

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNADGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.77

-0.65

Просадки

Сравнение просадок IDNA и DGRO

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDNADGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-35.10%

-33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.47%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.73%

-14.03%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-19.31%

-48.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.60%

0.00%

-43.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-3.44%

-32.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.67%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и DGRO

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDNADGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

2.24%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

6.94%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

9.49%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.46%

13.82%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

16.62%

+12.93%

Сравнение комиссий IDNA и DGRO

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и DGRO

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.03%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDNA and DGRO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDNA has higher volatility (8.09%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IDNA dropped -68.26% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs -7.75% for IDNA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IDNA.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.03% for IDNA.

IDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for IDNA and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDNA и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор