Сравнение IDMO с WLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).
IDMO и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и WLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -20.74% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и WLDR
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Доходность на риск
IDMO vs. WLDR — Ранг доходности на риск
IDMO
WLDR
Сравнение IDMO c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.25 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.93 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.24 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 15.36 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и WLDR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и WLDR
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности WLDR в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и WLDR
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и WLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -44.69% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.31% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -23.77% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.32% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.79% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и WLDR
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.86% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.58% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 19.02% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.08% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.00% | -3.10% |