PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IDMO returned 24.72% vs 8.26% for SHLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%8.38%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IDMO and SHLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.52

The correlation between IDMO and SHLD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и SHLD

Секторы
IDMO
SHLD

Финансовые услуги

43.2%

-

Промышленность

21.3%
87.8%

Сырьевые материалы

10.6%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Технологии

6.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
SHLD

-

Промышленность

IDMO
21.3%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
SHLD

-

Технологии

IDMO
6.2%
SHLD
12.2%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
SHLD

-

Недвижимость

IDMO
1.8%
SHLD

-

Энергетика

IDMO
1.7%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
SHLD

-

Здравоохранение

IDMO
1.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IDMO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.43

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.78

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.52

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

1.28

+6.36

IDMO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SHLD

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-20.10%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-20.10%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-18.20%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-3.34%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.12%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SHLD

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

9.05%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

19.94%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

24.55%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.29%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.29%

-3.11%

Сравнение комиссий IDMO и SHLD

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SHLD

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SHLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IDMO leads with 24.72% vs 8.26% for SHLD. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 24.72% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.56% for SHLD.

IDMO is categorized as Momentum, while SHLD is Aerospace & Defense. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.50% for SHLD.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор