PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

IDMO и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.86% против 17.98% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий IDMO и PPA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.09

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.80

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.37

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

13.40

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между IDMO и PPA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и PPA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и PPA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-57.37%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.71%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-18.37%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-43.92%

+12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.56%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-9.19%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.45%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и PPA

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

7.57%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.14%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

21.75%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.22%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.48%

-2.58%