Сравнение IDMO с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
IDMO и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMO и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 11.86% против 5.48% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и INKM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
IDMO vs. INKM — Ранг доходности на риск
IDMO
INKM
Сравнение IDMO c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.95 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.92 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 8.53 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и INKM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и INKM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и INKM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -28.58% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -5.76% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -19.18% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -28.58% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.21% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -3.73% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.30% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и INKM
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 2.97% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 4.62% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 7.83% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 8.30% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 9.77% | +8.13% |