PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и FYLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции FYLD немного отстают с 11.36%.


IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий IDMO и FYLD

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.


Доходность на риск

IDMO vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMOFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.68

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.35

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

3.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

19.43

-8.69

IDMO vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMOFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между IDMO и FYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FYLD

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FYLD

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMOFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-44.55%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.05%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.12%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-44.55%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-1.99%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.94%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.29%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FYLD

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMOFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.82%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.10%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.41%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.30%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.09%

-0.19%