Сравнение IDMO с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
IDMO и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMO и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 3.00% | 13.18% | -5.53% | 18.67% | 4.17% | 17.83% | -14.47% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции FYLD немного отстают с 11.36%.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и FYLD
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.
Доходность на риск
IDMO vs. FYLD — Ранг доходности на риск
IDMO
FYLD
Сравнение IDMO c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.68 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.35 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 3.33 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 19.43 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.68 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и FYLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и FYLD
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что сопоставимо с доходностью FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и FYLD
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -44.55% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.05% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.12% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -44.55% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.99% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.94% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.29% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и FYLD
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 4.82% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 9.10% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 16.41% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.30% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 18.09% | -0.19% |