PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FNDF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 11.56%/yr vs 11.26%/yr for FNDF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 16.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции FNDF немного отстают с 11.26%.

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between IDMO and FNDF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between IDMO and FNDF shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и FNDF

Секторы
IDMO
FNDF

Финансовые услуги

42.4%
16.7%

Промышленность

22.6%
15.9%

Сырьевые материалы

10.2%
11.3%

Коммунальные услуги

8.4%
3.8%

Технологии

5.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.9%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Энергетика

1.9%
12.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.7%

Здравоохранение

1.2%
5.5%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
FNDF
16.7%

Промышленность

IDMO
22.6%
FNDF
15.9%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
FNDF
11.3%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
FNDF
3.8%

Технологии

IDMO
5.3%
FNDF
11.1%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
FNDF
4.9%

Недвижимость

IDMO
2.0%
FNDF
0.9%

Энергетика

IDMO
1.9%
FNDF
12.3%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
FNDF
10.7%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
FNDF
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

IDMO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.48

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.20

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.64

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

13.83

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.48

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FNDF

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-40.14%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.60%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.89%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-25.56%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-40.14%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.66%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-7.64%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.79%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FNDF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 6.31% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

13.17%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.55%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.27%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.71%

+0.43%

Сравнение комиссий IDMO и FNDF

И IDMO, и FNDF имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FNDF

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FNDF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, IDMO leads with 11.56% vs 11.26% for FNDF. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 11.56% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO and FNDF have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.95% for FNDF.

IDMO is categorized as Momentum, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор