Сравнение IDMO с ETHA
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDMO returned 24.72% vs -34.33% for ETHA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDMO и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | -1.86% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between IDMO and ETHA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. ETHA — Ранг доходности на риск
IDMO
ETHA
Сравнение IDMO c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.57 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -0.98 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и ETHA
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -67.56% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -67.56% | +55.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -65.65% | +63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -33.25% | +23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 39.22% | -36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и ETHA
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.30% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 46.58% | -30.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 69.29% | -51.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 72.65% | -54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 72.65% | -54.47% |
Сравнение комиссий IDMO и ETHA
И IDMO, и ETHA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и ETHA
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and ETHA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, IDMO leads with 24.72% vs -34.33% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 24.72% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO and ETHA have the same expense ratio: 0.25% per year.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for ETHA.
IDMO is categorized as Momentum, while ETHA is Cryptocurrency. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор