Сравнение IDMO с AVSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).
IDMO и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и AVSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и AVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -4.27% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 0.34% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у AVSD с доходностью 0.34%.
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
AVSD
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и AVSD
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDMO vs. AVSD — Ранг доходности на риск
IDMO
AVSD
Сравнение IDMO c AVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | AVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.16 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.17 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.59 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и AVSD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и AVSD
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности AVSD в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.62% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и AVSD
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -25.56% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.63% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -8.35% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -5.00% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.19% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и AVSD
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.67% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 11.36% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 17.55% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.54% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.54% | +1.36% |