PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с AVEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. IDMO is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.50%/yr vs 9.66%/yr for AVEM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 25.08%.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

AVEM

1 день
0.42%
1 месяц
1.30%
С начала года
25.08%
6 месяцев
27.86%
1 год
47.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%6.52%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		25.08%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%

Correlation

The correlation between IDMO and AVEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between IDMO and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и AVEM

Секторы
IDMO
AVEM

Финансовые услуги

43.2%
18.6%

Промышленность

21.3%
8.1%

Сырьевые материалы

10.6%
7.3%

Коммунальные услуги

7.9%
2.3%

Технологии

6.2%
39.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.9%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Энергетика

1.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.2%

Здравоохранение

1.1%
2.5%

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
AVEM
18.6%

Промышленность

IDMO
21.3%
AVEM
8.1%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
AVEM
7.3%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
AVEM
2.3%

Технологии

IDMO
6.2%
AVEM
39.5%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
AVEM
2.8%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
AVEM
4.9%

Недвижимость

IDMO
1.8%
AVEM
1.5%

Энергетика

IDMO
1.7%
AVEM
4.3%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
AVEM
8.2%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
AVEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

IDMO vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.15

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.78

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.46

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

13.15

-5.51

IDMO vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и AVEM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-36.05%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.13%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-18.02%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.88%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.33%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-10.07%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.45%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и AVEM

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.91%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

18.79%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

21.17%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.71%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.76%

-2.58%

Сравнение комиссий IDMO и AVEM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и AVEM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AVEM в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and AVEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (10.91%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 9.66% for AVEM. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.59% for AVEM.

IDMO is categorized as Momentum, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор