PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. IDME is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 19.30%/yr for VXUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDME charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%-0.28%

Correlation

The correlation between IDME and VXUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between IDME and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VXUS

Секторы
IDME
VXUS

Финансовые услуги

19.2%
22.3%

Промышленность

13.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.4%

Технологии

9.9%
18.1%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.0%

Сырьевые материалы

8.1%
7.6%

Энергетика

5.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.4%

Недвижимость

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VXUS
22.3%

Промышленность

IDME
13.8%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VXUS
8.4%

Технологии

IDME
9.9%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VXUS
7.6%

Энергетика

IDME
5.6%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VXUS
4.4%

Недвижимость

IDME
3.2%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IDME vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.12

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.90

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.14

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IDME и VXUS

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-35.97%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.27%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.58%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-8.22%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VXUS

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.60%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

15.21%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.05%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.16%

-2.52%

Сравнение комиссий IDME и VXUS

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VXUS

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDME and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to IDME (5.23%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, VXUS leads with 19.30% vs 18.02% for IDME. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VXUS has performed better with a 19.30% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.66% for VXUS.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.05% for VXUS.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор