- ISIN
- US26922B7091
- CUSIP
- 26922B709
- Эмитент
- Aptus
- Дата выпуска
- 22 июл. 2021 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $62M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 38K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) прибавил 18.0% с начала года. Текущая цена акции IDME — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) показал доход в 18.04% с начала года и 31.41% за последние 12 месяцев.
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDME по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDME закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.65% | -7.91% | 8.39% | 4.00% | 0.09% | -0.56% | 2.45% | 18.04% | ||||
| 2025 | 1.89% | 1.51% | 0.90% | 1.95% | 3.57% | 3.24% | -0.40% | 4.05% | 3.38% | 1.70% | 0.38% | 2.49% | 27.53% |
| 2024 | -0.90% | 3.08% | 2.33% | -1.73% | 3.37% | -0.81% | 2.29% | 1.38% | 3.06% | -3.30% | -0.33% | -2.18% | 6.12% |
| 2023 | 6.18% | -3.61% | 1.67% | 1.16% | -3.93% | 4.61% | 3.31% | -3.56% | -2.97% | -3.39% | 6.28% | 3.87% | 9.07% |
| 2022 | -2.63% | -3.17% | -0.95% | -4.89% | -0.60% | -6.61% | 1.65% | -3.92% | -8.08% | 1.70% | 9.11% | -2.33% | -19.79% |
| 2021 | 0.06% | 1.20% | -3.08% | 1.82% | -3.28% | 2.26% | -1.16% |
Метрики бенчмарка
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF has an annualized alpha of -0.51%, beta of 0.63, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2021.
- This ETF participated in 69.51% of S&P 500 Index downside but only 56.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.51%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 56.02%
- Участие в снижении
- 69.51%
Комиссия
Комиссия IDME составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDME имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.58 | -0.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus International Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.19 | $1.13 | $0.74 | $0.50 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.48% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.50 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.01%июнь 2026 г. | 7d | 8d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.57%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.34%июль 2026 г. | 1mo 6d | 7d | 1mo 13dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IDME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -56.78% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.10% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.90% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -25.43% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -10.69% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.14% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDME
Добавьте Aptus International Drawdown Managed Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDME