- ISIN
- US26922B7091
- CUSIP
- 26922B709
- Эмитент
- Aptus Capital Advisors
- Дата выпуска
- 22 июл. 2021 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции IDME — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) показал доход в 16.05% с начала года и 33.98% за последние 12 месяцев.
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IDME по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDME закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 5.65% | -7.91% | 8.39% | 4.00% | 0.25% | 16.05% | ||||||
| 2025 | 1.89% | 1.51% | 0.90% | 1.95% | 3.57% | 3.24% | -0.40% | 4.05% | 3.38% | 1.70% | 0.38% | 2.49% | 27.53% |
| 2024 | -0.90% | 3.08% | 2.33% | -1.73% | 3.37% | -0.81% | 2.29% | 1.38% | 3.06% | -3.30% | -0.33% | -2.18% | 6.12% |
| 2023 | 6.18% | -3.61% | 1.67% | 1.16% | -3.93% | 4.61% | 3.31% | -3.56% | -2.97% | -3.39% | 6.28% | 3.87% | 9.07% |
| 2022 | -2.63% | -3.17% | -0.95% | -4.89% | -0.60% | -6.61% | 1.65% | -3.92% | -8.08% | 1.70% | 9.11% | -2.33% | -19.79% |
| 2021 | -0.03% | 1.20% | -3.08% | 1.82% | -3.28% | 2.26% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF has an annualized alpha of -0.36%, beta of 0.62, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2021.
- This ETF participated in 69.06% of S&P 500 Index downside but only 55.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.36%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 55.71%
- Участие в снижении
- 69.06%
Комиссия
Комиссия IDME составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDME имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 13.52 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aptus International Drawdown Managed Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.39 | $1.19 | $1.13 | $0.74 | $0.50 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.50 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF показал максимальную просадку в 29.20%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 662 торговые сессии.
Текущая просадка Aptus International Drawdown Managed Equity ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 9moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.46%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.57%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.79%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.29%окт. 2025 г. | 4d | 10d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| IDME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -56.78% | +27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.10% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.90% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.74% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.72% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDME
Добавьте Aptus International Drawdown Managed Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDME