Сравнение IDME с OSCV

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у OSCV с доходностью 6.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа OSCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и OSCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDME и OSCV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности OSCV в 1.13%

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и OSCV.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.