PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с ACIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

IDME и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

IDME

1 день
3.44%
1 месяц
-6.31%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.48%
1 год
25.06%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с OSCVIDME с ADMEIDME с DRSK
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий IDME и ACIO

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

IDME vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.83

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.23

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.32

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

4.62

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.83

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.50

Корреляция

Корреляция между IDME и ACIO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и ACIO

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IDME и ACIO

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-14.19%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.22%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-4.99%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-3.25%

-8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.06%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и ACIO

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.43%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

6.44%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

11.13%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

11.09%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

11.71%

+2.74%