Сравнение IDME с ADME
IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus, while ADME is a Equity Hedged fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. IDME is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 5 years, IDME returned 6.56%/yr vs 7.50%/yr for ADME. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности IDME и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 11.18%.
IDME
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.63%
ADME
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 9.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $769.48K | $797.09K | |
| $990.94K | $1.04M | $900.83K |
Сравнение доходности по годам IDME и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 18.04% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.16% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 11.18% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 6.59% |
Correlation
The correlation between IDME and ADME is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between IDME and ADME shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDME vs. ADME — Ранг доходности на риск
IDME
ADME
Сравнение IDME c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDME | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.37 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 8.97 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDME и ADME
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDME | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -27.49% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -7.49% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -15.67% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -23.43% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -7.82% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.97% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и ADME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDME | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.81% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 9.10% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 11.12% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.06% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.47% | +0.35% |
Сравнение комиссий IDME и ADME
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и ADME
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 4.48% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDME and ADME have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDME has higher volatility (4.68%) compared to ADME (3.81%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs ADME's -27.49%.
On 5-year performance, ADME leads with 7.50% vs 6.56% for IDME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ADME has performed better with a 7.50% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.35% for ADME.
IDME is categorized as Global Equities, while ADME is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.79% for ADME.
IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDME и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор