PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с ADME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с ADME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME).

IDME и ADME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и ADME

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью -3.05%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с DRSK
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO

Сравнение комиссий IDME и ADME

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

IDME vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEADMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.85

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.28

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.37

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

5.58

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ADME равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.85

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между IDME и ADME составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и ADME

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ADME в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%

Просадки

Сравнение просадок IDME и ADME

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и ADME.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-27.49%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-8.99%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.98%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.05%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.21%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и ADME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.04%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.60%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

13.91%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.87%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.45%

+0.03%