PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с ADME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с ADME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. IDME is actively managed, while ADME is passively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 17.40%/yr for ADME. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for ADME.

Доходность

Сравнение доходности IDME и ADME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ADME с доходностью 9.81%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и ADME

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%5.86%

Correlation

The correlation between IDME and ADME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between IDME and ADME has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и ADME

Секторы
IDME
ADME

Финансовые услуги

19.2%
11.9%

Промышленность

13.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Технологии

9.9%
35.2%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.0%

Сырьевые материалы

8.1%
1.7%

Энергетика

5.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.3%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
ADME
11.9%

Промышленность

IDME
13.8%
ADME
8.3%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
ADME
10.2%

Технологии

IDME
9.9%
ADME
35.2%

Здравоохранение

IDME
9.6%
ADME
8.4%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
ADME
5.0%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
ADME
1.7%

Энергетика

IDME
5.6%
ADME
3.6%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
ADME
11.3%

Недвижимость

IDME
3.2%
ADME
2.0%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
ADME
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с COMTIDME с OSCV
Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM

Доходность на риск

IDME vs. ADME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c ADME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEADMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.01

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.80

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.23

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. ADME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADME равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и ADME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEADMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDME и ADME

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и ADME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEADMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-27.49%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.49%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-15.67%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.72%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-7.92%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.71%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и ADME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEADMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.99%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.69%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.95%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.87%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.40%

+0.24%

Сравнение комиссий IDME и ADME

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ADME в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и ADME

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ADME в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and ADME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs ADME's -27.49%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.02% vs 17.40% for ADME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.02% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.37% for ADME.

IDME is categorized as Global Equities, while ADME is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.79% for ADME.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и ADME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор