PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDME с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDME и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и VFMO


2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
4.82%17.39%26.14%16.25%-12.84%4.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDME показывает доходность 5.02%, а VFMO немного ниже – 4.82%.


IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий IDME и VFMO

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.


Доходность на риск

IDME vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMEVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.83

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.55

-0.07

IDME vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMEVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между IDME и VFMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VFMO

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VFMO в 0.74%


TTM20252024202320222021202020192018
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок IDME и VFMO

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VFMO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMEVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-36.77%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.25%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.87%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-7.91%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.46%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VFMO

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 7.61%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMEVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.31%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

17.78%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

25.09%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

21.73%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

23.64%

-9.16%