Сравнение IDME с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
IDME и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 4.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDME показывает доходность 5.02%, а VFMO немного ниже – 4.82%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и VFMO
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
IDME vs. VFMO — Ранг доходности на риск
IDME
VFMO
Сравнение IDME c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.83 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.55 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDME и VFMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и VFMO
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и VFMO
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -36.77% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.25% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.87% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -7.91% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.46% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и VFMO
Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 7.61%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 9.31% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 17.78% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 25.09% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.73% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 23.64% | -9.16% |