PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. IDME is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 19.86%/yr for VEU. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IDME charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.77%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%-0.32%

Correlation

The correlation between IDME and VEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between IDME and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VEU

Секторы
IDME
VEU

Финансовые услуги

19.2%
23.3%

Промышленность

13.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.2%

Технологии

9.9%
18.5%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.1%

Сырьевые материалы

8.1%
7.1%

Энергетика

5.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.6%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VEU
23.3%

Промышленность

IDME
13.8%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VEU
8.2%

Технологии

IDME
9.9%
VEU
18.5%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VEU
5.1%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VEU
7.1%

Энергетика

IDME
5.6%
VEU
5.2%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VEU
4.6%

Недвижимость

IDME
3.2%
VEU
2.0%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VEU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IDME vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.09

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.89

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.79

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.84

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IDME и VEU

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-61.52%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.43%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-13.69%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.82%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-13.13%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VEU

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.45%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.04%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

15.28%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.06%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.20%

-2.56%

Сравнение комиссий IDME и VEU

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VEU

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDME and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to IDME (5.13%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VEU's -61.52%.

On 3-year performance, VEU leads with 19.86% vs 18.17% for IDME. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEU has performed better with a 19.86% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.60% for VEU.

IDME is categorized as Global Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.04% for VEU.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор