PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

IDME и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и VEU

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%.

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADMEIDME с DRSK
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий IDME и VEU

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

IDME vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.57

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

9.83

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между IDME и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VEU

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок IDME и VEU

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMEVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-61.52%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.43%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.36%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-13.23%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.99%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VEU

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.61% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMEVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.65%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.61%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.25%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.83%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.13%

-2.65%