PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. IDME is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, IDME returned 6.56%/yr vs 10.26%/yr for QWLD. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности IDME и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

Сравнение доходности по годам IDME и QWLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%14.44%19.59%-13.30%6.44%

Correlation

The correlation between IDME and QWLD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between IDME and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и QWLD

Секторы
IDME
QWLD

Финансовые услуги

19.2%
16.5%

Промышленность

13.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.3%

Технологии

9.9%
24.9%

Здравоохранение

9.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.1%

Сырьевые материалы

8.1%
2.5%

Энергетика

5.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.5%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.0%
3.8%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
QWLD
16.5%

Промышленность

IDME
13.8%
QWLD
10.9%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
QWLD
6.3%

Технологии

IDME
9.9%
QWLD
24.9%

Здравоохранение

IDME
9.6%
QWLD
13.2%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
QWLD
8.1%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
QWLD
2.5%

Энергетика

IDME
5.6%
QWLD
3.4%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
QWLD
9.5%

Недвижимость

IDME
3.2%
QWLD
1.0%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
QWLD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

IDME vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.98

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.66

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

11.63

-1.06

IDME vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и QWLD

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-31.89%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.66%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-12.40%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-22.84%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-3.66%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.75%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и QWLD

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.60%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

7.76%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

9.70%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.52%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.13%

-0.31%

Сравнение комиссий IDME и QWLD

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и QWLD

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы

IDME and QWLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (4.68%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, QWLD leads with 10.26% vs 6.56% for IDME. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QWLD has performed better with a 10.26% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.75% for QWLD.

IDME is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. They also come from different issuers: Aptus and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор