Сравнение IDME с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
IDME и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 2.69% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
IDME
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и PDBC
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
IDME vs. PDBC — Ранг доходности на риск
IDME
PDBC
Сравнение IDME c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.31 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.04 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.48 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IDME и PDBC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и PDBC
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и PDBC
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -49.52% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -11.07% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -1.03% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -23.53% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.50% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и PDBC
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеют волатильность 8.04% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.15% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 13.88% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 18.72% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.92% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 17.69% | -3.24% |