PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с NXTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 16.01%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности IDME и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.

IDME

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.33%
1 год
27.57%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		14.33%27.53%6.12%9.07%6.69%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between IDME and NXTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between IDME and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и NXTE

Секторы
IDME
NXTE

Финансовые услуги

19.2%
1.3%

Промышленность

13.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
3.7%

Технологии

9.9%
53.6%

Здравоохранение

9.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.8%

Сырьевые материалы

8.1%
0.5%

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
1.6%

Недвижимость

3.2%
10.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
NXTE
1.3%

Промышленность

IDME
13.8%
NXTE
15.7%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
NXTE
3.7%

Технологии

IDME
9.9%
NXTE
53.6%

Здравоохранение

IDME
9.6%
NXTE
10.0%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
NXTE
1.8%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
NXTE
0.5%

Энергетика

IDME
5.6%
NXTE

-

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
NXTE
1.6%

Недвижимость

IDME
3.2%
NXTE
10.1%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с OSCV
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с PPINXTE с SPYQNXTE с SARKNXTE с NVDSNXTE с TSLQ

Доходность на риск

IDME vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMENXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.13

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.64

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.30

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

6.87

+2.50

IDME vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и NXTE

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMENXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-28.64%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-14.46%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-27.24%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-14.46%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-7.81%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.83%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и NXTE

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 4.71%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMENXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

12.84%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

25.03%

-10.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

29.36%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

27.01%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

27.01%

-12.21%

Сравнение комиссий IDME и NXTE

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и NXTE

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности NXTE в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and NXTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.84%) compared to IDME (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, IDME leads with 16.01% vs 11.81% for NXTE. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 16.01% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

IDME has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.54% for NXTE.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AXS. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 1.00% for NXTE.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор