PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности IDME и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%7.92%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between IDME and NXTE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between IDME and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и NXTE

Секторы
IDME
NXTE

Финансовые услуги

19.2%
1.5%

Промышленность

13.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.1%

Технологии

9.9%
48.5%

Здравоохранение

9.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.1%

Сырьевые материалы

8.1%
0.5%

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
1.9%

Недвижимость

3.2%
10.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
NXTE
1.5%

Промышленность

IDME
13.8%
NXTE
17.6%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
NXTE
4.1%

Технологии

IDME
9.9%
NXTE
48.5%

Здравоохранение

IDME
9.6%
NXTE
11.3%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
NXTE
2.1%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
NXTE
0.5%

Энергетика

IDME
5.6%
NXTE

-

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
NXTE
1.9%

Недвижимость

IDME
3.2%
NXTE
10.9%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

IDME vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMENXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.55

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.36

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.57

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.64

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMENXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IDME и NXTE

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMENXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-28.64%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-13.68%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-27.24%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.30%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-7.87%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.26%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и NXTE

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 5.13%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMENXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

9.29%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

19.31%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

24.52%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

25.98%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

25.98%

-11.34%

Сравнение комиссий IDME и NXTE

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и NXTE

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and NXTE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to IDME (5.13%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs 18.17% for IDME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IDME has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.37% for NXTE.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AXS. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор