Сравнение IDME с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
IDME и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 2.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDME показывает доходность 5.02%, а GDMA немного выше – 5.19%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и GDMA
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
IDME vs. GDMA — Ранг доходности на риск
IDME
GDMA
Сравнение IDME c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.45 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.21 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.65 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.55 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.45 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IDME и GDMA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и GDMA
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и GDMA
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -16.66% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.44% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.40% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -3.78% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.21% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и GDMA
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 2.68% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 9.89% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 12.13% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 9.43% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 10.82% | +3.66% |