PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDME с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDME и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и FTGC


2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий IDME и FTGC

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

IDME vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMEFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.95

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.56

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.18

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.15

-0.67

IDME vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMEFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между IDME и FTGC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и FTGC

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IDME и FTGC

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMEFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-59.47%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-10.36%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.77%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-27.78%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.25%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и FTGC

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMEFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.70%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.89%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.73%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.95%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.69%

-0.21%