PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с DRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с DRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.17%/yr vs 9.30%/yr for DRSK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IDME charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.

Доходность

Сравнение доходности IDME и DRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.

IDME

1 день
0.11%
1 месяц
3.83%
С начала года
16.17%
6 месяцев
18.42%
1 год
33.03%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и DRSK

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.17%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%-1.53%

Correlation

The correlation between IDME and DRSK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.48

The correlation between IDME and DRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и DRSK

Секторы
IDME
DRSK

Финансовые услуги

19.2%
11.8%

Промышленность

13.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Технологии

9.9%
35.6%

Здравоохранение

9.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.9%

Сырьевые материалы

8.1%
1.8%

Энергетика

5.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
11.2%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
DRSK
11.8%

Промышленность

IDME
13.8%
DRSK
8.3%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
DRSK
10.1%

Технологии

IDME
9.9%
DRSK
35.6%

Здравоохранение

IDME
9.6%
DRSK
8.5%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
DRSK
4.9%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
DRSK
1.8%

Энергетика

IDME
5.6%
DRSK
3.5%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
DRSK
11.2%

Недвижимость

IDME
3.2%
DRSK
1.9%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
DRSK
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Aptus Defined Risk ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI

Доходность на риск

IDME vs. DRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c DRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEDRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.98

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.53

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.12

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

2.89

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. DRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DRSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и DRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEDRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.98

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IDME и DRSK

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и DRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEDRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-19.87%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-7.20%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-9.60%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.91%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.21%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.79%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и DRSK

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEDRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.97%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

5.19%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

8.26%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

7.39%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

7.06%

+7.58%

Сравнение комиссий IDME и DRSK

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и DRSK

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DRSK в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and DRSK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.13%) compared to DRSK (2.97%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs DRSK's -19.87%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.17% vs 9.30% for DRSK. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DRSK has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.17% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.61% for DRSK.

IDME is categorized as Global Equities, while DRSK is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.79% for DRSK.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и DRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор