Сравнение IDME с DRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK).
IDME и DRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и DRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -2.73% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью -2.73%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и DRSK
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Доходность на риск
IDME vs. DRSK — Ранг доходности на риск
IDME
DRSK
Сравнение IDME c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | DRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.43 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.69 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.54 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 1.45 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.43 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IDME и DRSK составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и DRSK
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DRSK в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.87% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и DRSK
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и DRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -19.87% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -7.20% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.80% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -4.26% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.68% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и DRSK
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Aptus Defined Risk ETF (DRSK) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 1.80% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 5.07% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 8.06% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 7.22% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 6.99% | +7.49% |