PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. IDME is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности IDME и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и BDVL

2026 (YTD)2025
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%4.65%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between IDME and BDVL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов IDME и BDVL

Секторы
IDME
BDVL

Финансовые услуги

19.2%
13.9%

Промышленность

13.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.5%

Технологии

9.9%
23.0%

Здравоохранение

9.6%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.3%

Сырьевые материалы

8.1%
2.6%

Энергетика

5.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.7%

Недвижимость

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
BDVL
13.9%

Промышленность

IDME
13.8%
BDVL
15.4%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
BDVL
8.5%

Технологии

IDME
9.9%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

IDME
9.6%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
BDVL
6.3%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
BDVL
2.6%

Энергетика

IDME
5.6%
BDVL
2.8%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
BDVL
10.7%

Недвижимость

IDME
3.2%
BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IDME vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Просадки

Сравнение просадок IDME и BDVL

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-7.71%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.95%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-1.19%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.49%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

9.49%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

9.49%

+5.15%

Сравнение комиссий IDME и BDVL

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и BDVL

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Часто задаваемые вопросы

IDME and BDVL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.66% for BDVL.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор