PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с VYM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

IDLV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 5.50% против 11.27% соответственно.

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.34%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий IDLV и VYM

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IDLV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.65

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.59

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

6.96

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VYM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между IDLV и VYM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и VYM

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и VYM

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-56.98%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-15.84%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-35.21%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.80%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.25%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.59%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и VYM

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.59%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.96%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.14%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

13.96%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.32%

-2.94%