Сравнение IDLV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IDLV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или VYM.
Корреляция
Корреляция между IDLV и VYM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и VYM
Основные характеристики
IDLV:
1.50
VYM:
0.53
IDLV:
2.10
VYM:
0.84
IDLV:
1.29
VYM:
1.12
IDLV:
1.93
VYM:
0.57
IDLV:
5.02
VYM:
2.64
IDLV:
3.91%
VYM:
3.15%
IDLV:
13.05%
VYM:
15.57%
IDLV:
-34.65%
VYM:
-56.98%
IDLV:
0.00%
VYM:
-9.94%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.12% соответственно.
IDLV
12.22%
2.10%
4.87%
19.08%
6.27%
3.47%
VYM
-4.67%
-6.57%
-6.74%
8.24%
12.68%
9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и VYM
IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и VYM
IDLV
VYM
Сравнение IDLV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и VYM
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VYM в 3.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.14% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и VYM
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и VYM
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 8.64%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.