PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с PPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

IDLV и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.50% против 17.98% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий IDLV и PPA

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.80

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.37

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

13.40

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между IDLV и PPA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и PPA

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и PPA

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-57.37%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-13.71%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.37%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-43.92%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.56%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.19%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.45%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.57%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

15.14%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.75%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

18.22%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

20.48%

-7.10%