PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с DVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).

IDLV и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-5.41%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью -0.15%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGS

Сравнение комиссий IDLV и DVOL

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVDVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.09

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.01

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.09

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

-0.27

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.09

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDLV и DVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и DVOL

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DVOL в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и DVOL

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и DVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-38.26%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.85%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.65%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.50%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.27%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.55%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и DVOL

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.83%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.87%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.45%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.38%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.81%

-4.43%