PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.56% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий IDIVX и NOIEX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.35

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

6.27

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между IDIVX и NOIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и NOIEX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и NOIEX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-45.66%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.41%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-21.89%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-35.31%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.87%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-5.01%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.75%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и NOIEX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.04%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.39%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.24%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.37%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.94%

-3.03%