Сравнение IDIVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.85% против 4.46% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и HDCTX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
IDIVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
IDIVX
HDCTX
Сравнение IDIVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.75 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.96 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.25 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.49 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и HDCTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и HDCTX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и HDCTX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -59.05% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.95% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -18.22% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -19.43% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.07% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -6.45% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и HDCTX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.15% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 6.30% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 11.06% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.49% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 11.44% | +3.47% |