PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.18% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий IDIVX и FGINX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.84

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.47

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.55

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

10.90

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FGINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FGINX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FGINX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-54.80%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.56%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.21%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-37.37%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.46%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.74%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.70%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FGINX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.01%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.22%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.88%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.04%

-2.13%