Сравнение IDIVX с FBLEX
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.70%/yr vs 11.89%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IDIVX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIVX имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции FBLEX немного впереди с 11.89%.
IDIVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.70%
FBLEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам IDIVX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.77% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 8.36% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between IDIVX and FBLEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between IDIVX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
IDIVX
FBLEX
Сравнение IDIVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.35 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 13.56 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.20 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.78 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и FBLEX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -39.73% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.89% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -14.71% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -19.00% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -39.73% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.83% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.70% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и FBLEX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIVX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.69% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 7.89% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 10.50% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 14.79% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 17.40% | -2.45% |
Сравнение комиссий IDIVX и FBLEX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и FBLEX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FBLEX в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 10.25% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.30% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIVX and FBLEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDIVX has higher volatility (3.40%) compared to FBLEX (2.69%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs FBLEX's -39.73%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDIVX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор