PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIVX с BUFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.63%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDIVX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 11.63% против 9.95% соответственно.

IDIVX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.33%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.63%

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIVX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.01%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between IDIVX and BUFBX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.85

The correlation between IDIVX and BUFBX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

IDIVX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.18

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.11

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

6.87

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.34

16.80

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.18

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и BUFBX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIVXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-39.78%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.83%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-12.85%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-14.67%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-35.51%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.72%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.16%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и BUFBX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIVXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

6.61%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

8.93%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.40%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

15.60%

-0.65%

Сравнение комиссий IDIVX и BUFBX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и BUFBX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности BUFBX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.34%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDIVX and BUFBX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIVX has higher volatility (3.35%) compared to BUFBX (3.10%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs BUFBX's -39.78%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIVX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор