Сравнение IDITX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDITX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDITX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | -0.59% | 6.83% | 1.80% | 5.96% | -14.07% | -0.11% | 6.43% | 9.08% | -0.76% | 4.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.18% против 14.14% соответственно.
IDITX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.18%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDITX и VOO
IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IDITX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IDITX
VOO
Сравнение IDITX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDITX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.31 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.83 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IDITX и VOO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDITX и VOO
Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDITX Transamerica Bond | 3.75% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDITX и VOO
Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -33.99% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -11.98% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -24.52% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | -33.99% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -5.55% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.72% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.55% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDITX и VOO
Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDITX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.34% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.47% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 18.11% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 16.82% | -11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 17.99% | -13.53% |