PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDITX с IMOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDITX (Transamerica Bond) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - IDITX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IDITX returned 2.07%/yr vs 6.81%/yr for IMOAX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IDITX charges 0.88%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности IDITX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IMOAX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям IMOAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 6.81% соответственно.

IDITX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.73%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.07%

IMOAX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.26%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.09%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDITX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		0.34%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.14%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Correlation

The correlation between IDITX and IMOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2002 г.

0.21

Over the past year, IDITX and IMOAX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с IMLAXIDITX с TLOFXIDITX с EMTIXIDITX с IIVAXIDITX с TISVXIDITX с ARINX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTX

Доходность на риск

IDITX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDITXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.05

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.97

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.56

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

11.38

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDITX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IMOAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDITXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.61

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IDITX и IMOAX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDITXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-37.71%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-6.18%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-9.37%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-22.51%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-22.51%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.46%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.91%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.39%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и IMOAX

Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.28%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDITXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.20%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

7.72%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

9.18%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

8.96%

-4.47%

Сравнение комиссий IDITX и IMOAX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и IMOAX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности IMOAX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		4.15%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.00%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%

Часто задаваемые вопросы

IDITX and IMOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOAX has higher volatility (2.40%) compared to IDITX (1.28%). In terms of maximum drawdown, IDITX dropped -21.27% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDITX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор