- ISIN
- US8939572587
- CUSIP
- 893957258
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 29 июн. 1987 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDITX
Transamerica Bond (IDITX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции IDITX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $985.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Bond (IDITX) показал доход в 0.08% с начала года и 2.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDITX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Bond
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.84%
- Всё время*
- 4.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IDITX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 2 сент. 1988 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 1.44% | -1.95% | 0.35% | 0.46% | 0.25% | -1.26% | 0.51% | 0.08% | ||||
| 2025 | 0.48% | 1.98% | -0.15% | 0.09% | -0.43% | 1.74% | -0.15% | 1.07% | 1.23% | 0.47% | 0.57% | -0.25% | 6.83% |
| 2024 | -0.28% | -1.04% | 0.98% | -2.37% | 1.52% | 1.22% | 1.76% | 1.57% | 1.32% | -2.22% | 0.95% | -1.50% | 1.80% |
| 2023 | 3.31% | -2.17% | 1.80% | 0.64% | -1.05% | 0.06% | -0.07% | -0.56% | -2.60% | -1.46% | 4.32% | 3.89% | 5.96% |
| 2022 | -2.04% | -1.44% | -2.13% | -3.62% | -0.47% | -2.94% | 2.30% | -2.23% | -4.25% | -0.88% | 3.11% | -0.22% | -14.07% |
| 2021 | -0.56% | -1.38% | -0.87% | 0.94% | 0.50% | 0.94% | 0.91% | 0.08% | -0.75% | -0.03% | 0.07% | 0.07% | -0.11% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Bond has an annualized alpha of 4.37%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.84%) than losses (10.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.84%
- Участие в снижении
- 10.15%
Комиссия
Комиссия IDITX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDITX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Bond (IDITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.50 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 10.58 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.33 | $0.29 | $0.18 | $0.26 | $0.26 | $0.29 | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.08% | 4.19% | 3.59% | 2.20% | 2.72% | 2.72% | 3.06% | 3.70% | 3.72% | 3.72% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.20 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Bond показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Bond составляет 1.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.27%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 10mo 2d | 2y 5moмай 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.34%окт. 1990 г. | 1y 11mo | 10mo 6d | 2y 9moнояб. 1988 г. - авг. 1991 г. | — |
-18.33%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.13%март 2020 г. | 16d | 3mo 29d | 4mo 15dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.00%окт. 1987 г. | 3mo 6d | 3mo 4d | 6mo 10dиюль 1987 г. - янв. 1988 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| IDITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -56.78% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -9.10% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | -18.90% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.33% | -25.43% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.33% | -33.92% | +15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.17% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.69% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.14% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDITX
Добавьте Transamerica Bond в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDITX