PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Bond (IDITX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Bond (IDITX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8939572587

CUSIP

893957258

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

29 июн. 1987 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IDITX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Популярные сравнения:
IDITX с VOO
Популярные сравнения:
IDITX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Bond (IDITX) показал доход в 1.64% с начала года и 5.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDITX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IDITX

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

0.12%

1 год

5.41%

3 года

1.45%

5 лет

0.07%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%1.98%-0.15%0.09%-0.75%1.64%
2024-0.28%-1.04%0.95%-2.37%1.52%1.22%1.76%1.57%1.32%-2.21%0.95%-1.50%1.77%
20233.31%-2.17%1.80%0.64%-1.05%0.07%-0.07%-0.56%-2.60%-1.46%4.32%3.89%5.98%
2022-2.04%-1.43%-2.11%-3.63%-0.23%-2.71%2.53%-2.22%-4.24%-0.87%3.11%-0.23%-13.43%
2021-0.56%-1.38%-0.87%0.94%0.50%0.94%0.91%0.09%-0.75%-0.03%0.07%0.06%-0.12%
20201.72%0.94%-6.75%3.38%1.73%1.72%2.30%-0.34%-0.04%-0.47%1.95%0.63%6.59%
20191.77%0.52%1.37%0.41%1.04%1.34%0.39%1.74%-0.29%0.33%0.01%0.13%9.09%
2018-0.13%-0.69%0.07%-0.23%0.19%-0.13%0.43%0.41%-0.04%-0.69%-0.12%0.20%-0.74%
20170.53%1.07%0.00%0.73%0.87%0.10%0.62%0.63%-0.01%0.20%-0.22%0.29%4.91%
20160.00%-0.45%1.76%1.29%0.51%1.06%1.05%0.73%0.43%-0.13%-1.29%0.69%5.76%
20150.88%0.36%0.14%0.26%0.16%-0.79%0.16%-0.62%-0.39%0.69%-0.49%-1.06%-0.73%
20140.73%0.91%0.15%0.57%1.09%0.44%-0.43%0.87%-0.90%0.56%0.13%-0.41%3.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDITX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDITX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDITX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Bond (IDITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Bond имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.33$0.29$0.24$0.26$0.28$0.29$0.33$0.35$0.34$0.31$0.27

Дивидендный доход

4.16%4.16%3.60%2.97%2.71%2.87%3.07%3.72%3.71%3.72%3.40%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.07$0.28
2019$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.31
2014$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Bond показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Bond составляет 6.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.27%11 мая 2007 г.40316 дек. 2008 г.20814 окт. 2009 г.611
-17.74%15 сент. 2021 г.27921 окт. 2022 г.———
-13.03%18 июл. 1989 г.32818 окт. 1990 г.12715 апр. 1991 г.455
-12.13%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.8222 июл. 2020 г.95
-8.44%1 февр. 1994 г.25016 янв. 1995 г.795 мая 1995 г.329
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...