Transamerica Bond (IDITX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Transamerica Bond (IDITX) показал доход в -0.83% с начала года и 3.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDITX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении IDITX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 2 сент. 1988 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Transamerica Bond: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.06.1987.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.15%) было выше, чем в снижении (10.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IDITX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IDITX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Bond (IDITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Transamerica Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Bond. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Transamerica Bond показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Bond составляет 2.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.