PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDITX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Bond (IDITX) и Archer Income Fund (ARINX).

IDITX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 июн. 1987 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IDITX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDITX и ARINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		-0.59%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.35%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.31% соответственно.

IDITX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.08%
1 год
3.28%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.17%
10 лет*
2.18%

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Archer Income Fund

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с TLOFXIDITX с IMOAXIDITX с BCOIXIDITX с IIVAXIDITX с EMTIXIDITX с LCTRX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий IDITX и ARINX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
IDITX
Transamerica Bond

Доходность на риск

IDITX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDITXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.94

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.75

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.20

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

9.50

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDITX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDITXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.94

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.00

+1.11

Корреляция

Корреляция между IDITX и ARINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и ARINX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDITX
Transamerica Bond		3.75%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IDITX и ARINX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDITXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-97.42%

+76.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.63%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-97.42%

+79.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-97.42%

+79.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-97.30%

+94.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-9.37%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.38%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и ARINX

Transamerica Bond (IDITX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что IDITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDITXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.81%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

1.18%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

1.85%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

1,971.76%

-1,966.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

1,394.31%

-1,389.85%