Сравнение IDIP.PA с ^GSPC
IDIP.PA (IDI) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IDIP.PA returned 17.12%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDIP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции IDIP.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.12% против 12.65% соответственно.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 17.12%
- Всё время*
- 6.95%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIP.PA IDI | 5.93% | 3.25% | 12.43% | 43.18% | -2.87% | 34.40% | -1.49% | 16.39% | -4.06% | 89.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IDIP.PA and ^GSPC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
^GSPC
Сравнение IDIP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIP.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.70 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 9.96 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и ^GSPC
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -68.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -50.14% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -7.57% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -23.99% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -23.99% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -33.42% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.73% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -8.49% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 2.05% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и ^GSPC
IDI (IDIP.PA) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.79% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.21% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 12.64% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.83% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 18.61% | +2.44% |
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор