PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIP.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIP.PA с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIP.PA (IDI) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDIP.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IDI (IDIP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDIP.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.

IDIP.PA

1 день
-0.56%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.52%
1 год
0.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
15.74%
10 лет*
15.67%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.16%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIP.PA и ^GSPC

2026 (YTD)2025
IDIP.PA
IDI		7.14%-7.03%
^GSPC
S&P 500 Index		9.98%10.65%

Correlation

The correlation between IDIP.PA and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDI

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IDIP.PA:
IDIP.PA с ALV.DEIDIP.PA с COFA.PAIDIP.PA с DG.PAIDIP.PA с GTT.PAIDIP.PA с IBDRYIDIP.PA с VIE.PAIDIP.PA с BNP.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

IDIP.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIP.PA
Ранг доходности на риск IDIP.PA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIP.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIP.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIP.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIP.PA^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIP.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIP.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.98

-1.41

Просадки

Сравнение просадок IDIP.PA и ^GSPC

Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIP.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-7.57%

-59.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-0.20%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.39%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IDIP.PA и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIP.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.22%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

12.22%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

12.22%

+8.99%

Часто задаваемые вопросы

IDIP.PA and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор