Сравнение IDIP.PA с DG.PA
IDIP.PA (IDI) and DG.PA (VINCI SA) are both stocks. IDIP.PA operates in Asset Management (Financial Services), while DG.PA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, IDIP.PA returned 15.67%/yr vs 10.02%/yr for DG.PA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и DG.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у DG.PA с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IDIP.PA превзошли акции DG.PA по среднегодовой доходности: 15.67% против 10.02% соответственно.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 15.67%
DG.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и DG.PA
Correlation
The correlation between IDIP.PA and DG.PA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 1994 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. DG.PA — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
DG.PA
Сравнение IDIP.PA c DG.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и VINCI SA (DG.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIP.PA | DG.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.12 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIP.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.38 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и DG.PA
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке DG.PA в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и DG.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -67.98% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -12.93% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -15.85% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -20.34% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -46.60% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -10.63% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -16.36% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 7.10% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и DG.PA
Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.74%, в то время как у VINCI SA (DG.PA) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | DG.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.09% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 18.80% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 23.40% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.54% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 25.70% | -4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIP.PA и DG.PA
Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DG.PA в 4.05%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и DG.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и VINCI SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and DG.PA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и DG.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор