Сравнение IDIP.PA с COFA.PA
IDIP.PA (IDI) and COFA.PA (Coface SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IDIP.PA in Asset Management, COFA.PA in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, IDIP.PA returned 15.67%/yr vs 15.23%/yr for COFA.PA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и COFA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у COFA.PA с доходностью 0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDIP.PA имеют среднегодовую доходность 15.67%, а акции COFA.PA немного отстают с 15.23%.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 15.67%
COFA.PA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и COFA.PA
Correlation
The correlation between IDIP.PA and COFA.PA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. COFA.PA — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
COFA.PA
Сравнение IDIP.PA c COFA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и Coface SA (COFA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIP.PA | COFA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.15 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -0.29 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIP.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и COFA.PA
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки COFA.PA в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и COFA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -63.63% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -14.54% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -19.62% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -34.21% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -63.63% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.30% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -16.95% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 7.55% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и COFA.PA
Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.74%, в то время как у Coface SA (COFA.PA) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COFA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | COFA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.06% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.34% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 17.70% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 25.44% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 33.00% | -11.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIP.PA и COFA.PA
Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности COFA.PA в 8.56%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и COFA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и Coface SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and COFA.PA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и COFA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор