Сравнение IDIP.PA с VIE.PA
IDIP.PA (IDI) and VIE.PA (Veolia Environnement S.A.) are both stocks. IDIP.PA operates in Asset Management (Financial Services), while VIE.PA operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, IDIP.PA returned 15.67%/yr vs 10.14%/yr for VIE.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и VIE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у VIE.PA с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции IDIP.PA превзошли акции VIE.PA по среднегодовой доходности: 15.67% против 10.14% соответственно.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 15.67%
VIE.PA
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и VIE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIP.PA IDI | 7.14% | 1.29% | 8.23% | 43.18% | -2.87% | 34.40% | -1.49% | 16.39% | -13.95% | 89.17% |
VIE.PA Veolia Environnement S.A. | 21.44% | 14.66% | -0.95% | 23.91% | -22.30% | 71.78% | -13.35% | 38.16% | -12.04% | 37.77% |
Correlation
The correlation between IDIP.PA and VIE.PA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2001 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. VIE.PA — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
VIE.PA
Сравнение IDIP.PA c VIE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и Veolia Environnement S.A. (VIE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIP.PA | VIE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.41 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.78 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIP.PA | VIE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.03 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.40 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.11 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и VIE.PA
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки VIE.PA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и VIE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | VIE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -85.50% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -13.52% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -16.28% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -39.77% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -43.69% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.12% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -40.65% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 5.08% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и VIE.PA
Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.74%, в то время как у Veolia Environnement S.A. (VIE.PA) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | VIE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.81% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 14.64% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.52% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 24.16% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 24.80% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIP.PA и VIE.PA
Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VIE.PA в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIP.PA IDI | 4.10% | 0.44% | 6.96% | 3.71% | 4.67% | 5.87% | 3.55% | 4.28% | 1.73% | 3.41% | 5.38% | 5.05% |
VIE.PA Veolia Environnement S.A. | 4.34% | 4.71% | 4.61% | 3.92% | 4.17% | 2.09% | 2.50% | 3.88% | 4.68% | 3.76% | 4.51% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и VIE.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и Veolia Environnement S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and VIE.PA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и VIE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор