Сравнение IDIP.PA с IBDRY
IDIP.PA (IDI) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. IDIP.PA operates in Asset Management (Financial Services), while IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, IDIP.PA returned 17.12%/yr vs 18.74%/yr for IBDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и IBDRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDIP.PA торгуется в EUR, в то время как IBDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции IDIP.PA уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 17.12% против 18.74% соответственно.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 17.12%
- Всё время*
- 6.95%
IBDRY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 21.12%
- 10 лет*
- 18.74%
- Всё время*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и IBDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIP.PA IDI | 5.93% | 3.25% | 12.43% | 43.18% | -2.87% | 34.40% | -1.49% | 16.39% | -4.06% | 89.17% |
IBDRY Iberdrola SA | 19.56% | 46.08% | 17.28% | 13.84% | 10.01% | -8.78% | 32.45% | 36.29% | 12.78% | 12.12% |
Correlation
The correlation between IDIP.PA and IBDRY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. IBDRY — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
IBDRY
Сравнение IDIP.PA c IBDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDIP.PA | IBDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.67 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.98 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и IBDRY
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и IBDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.37% | -72.32% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -7.28% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -13.58% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -19.70% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | -31.35% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.03% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.74% | -23.04% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 2.95% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и IBDRY
Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.97%, в то время как у Iberdrola SA (IBDRY) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | IBDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.62% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.75% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 16.38% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 19.10% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.59% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIP.PA и IBDRY
Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IBDRY в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDRY Iberdrola SA | 3.26% | 4.18% | 4.38% | 4.11% | 4.14% | 3.77% | 2.83% | 3.01% | 3.76% | 7.28% | 10.00% | 1.71% |
IDIP.PA IDI | 4.14% | 2.47% | 11.00% | 3.71% | 4.67% | 5.87% | 3.55% | 4.28% | 14.45% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и IBDRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and IBDRY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и IBDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор