PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIP.PA с IBDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDIP.PA с IBDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIP.PA (IDI) and IBDRY (Iberdrola SA) are both stocks. IDIP.PA operates in Asset Management (Financial Services), while IBDRY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, IDIP.PA returned 15.67%/yr vs 18.40%/yr for IBDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDIP.PA и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IDI (IDIP.PA) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDIP.PA торгуется в EUR, в то время как IBDRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции IDIP.PA уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 15.67% против 18.40% соответственно.

IDIP.PA

1 день
-0.56%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.52%
1 год
0.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
15.74%
10 лет*
15.67%

IBDRY

1 день
1.49%
1 месяц
0.15%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.74%
1 год
29.08%
3 года*
25.17%
5 лет*
18.50%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIP.PA и IBDRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIP.PA
IDI		7.14%1.29%8.23%43.18%-2.87%34.40%-1.49%16.39%-13.95%89.17%
IBDRY
Iberdrola SA		9.35%46.08%17.28%13.84%10.01%-8.78%32.45%36.29%12.78%12.12%

Correlation

The correlation between IDIP.PA and IBDRY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDI

Iberdrola SA

Часто сравнивают с IDIP.PA:
IDIP.PA с ^GSPCIDIP.PA с COFA.PAIDIP.PA с DG.PAIDIP.PA с ALV.DEIDIP.PA с GTT.PAIDIP.PA с VIE.PAIDIP.PA с BNP.PA
Часто сравнивают с IBDRY:
IBDRY с ENLAYIBDRY с ENA.DEIBDRY с ^IBEXIBDRY с VSTIBDRY с ALIZYIBDRY с ^GSPCIBDRY с ENPH

Доходность на риск

IDIP.PA vs. IBDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIP.PA
Ранг доходности на риск IDIP.PA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIP.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIP.PA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIP.PA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг доходности на риск IBDRY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIP.PA c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIP.PAIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.81

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.44

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.01

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.02

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIP.PA vs. IBDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIP.PA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IBDRY равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIP.PA и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIP.PAIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.81

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IDIP.PA и IBDRY

Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и IBDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIP.PAIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-72.32%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-7.28%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-19.70%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-31.35%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-3.36%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-23.02%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

3.23%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIP.PA и IBDRY

Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.74%, в то время как у Iberdrola SA (IBDRY) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIP.PAIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.40%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

16.12%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

19.21%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.04%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIP.PA и IBDRY

Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IBDRY в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDRY
Iberdrola SA		3.43%4.18%4.38%4.11%4.14%3.77%2.83%3.01%3.76%7.28%10.00%1.71%
IDIP.PA
IDI		4.10%0.44%6.96%3.71%4.67%5.87%3.55%4.28%1.73%3.41%5.38%5.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и IBDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IDIP.PA значения в EUR, IBDRY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IDIP.PA and IBDRY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и IBDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор