Сравнение IDIP.PA с GTT.PA
IDIP.PA (IDI) and GTT.PA (Gaztransport & Technigaz SAS) are both stocks. IDIP.PA operates in Asset Management (Financial Services), while GTT.PA operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, IDIP.PA returned 15.67%/yr vs 26.32%/yr for GTT.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDIP.PA и GTT.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIP.PA показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у GTT.PA с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции IDIP.PA уступали акциям GTT.PA по среднегодовой доходности: 15.67% против 26.32% соответственно.
IDIP.PA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 15.67%
GTT.PA
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам IDIP.PA и GTT.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIP.PA IDI | 7.14% | 1.29% | 8.23% | 43.18% | -2.87% | 34.40% | -1.49% | 16.39% | -13.95% | 89.17% |
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 29.12% | 27.61% | 12.66% | 23.96% | 24.90% | 8.77% | -2.16% | 32.38% | 40.52% | 30.24% |
Correlation
The correlation between IDIP.PA and GTT.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIP.PA vs. GTT.PA — Ранг доходности на риск
IDIP.PA
GTT.PA
Сравнение IDIP.PA c GTT.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDI (IDIP.PA) и Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIP.PA | GTT.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.70 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.12 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIP.PA | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IDIP.PA и GTT.PA
Максимальная просадка IDIP.PA за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки GTT.PA в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIP.PA и GTT.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIP.PA | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -62.40% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -15.00% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -22.67% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -33.31% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -51.63% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.71% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -15.31% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 6.21% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIP.PA и GTT.PA
Текущая волатильность для IDI (IDIP.PA) составляет 3.74%, в то время как у Gaztransport & Technigaz SAS (GTT.PA) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IDIP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTT.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIP.PA | GTT.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 7.17% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 16.99% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 24.01% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 28.20% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 31.28% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIP.PA и GTT.PA
Дивидендная доходность IDIP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GTT.PA в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTT.PA Gaztransport & Technigaz SAS | 3.87% | 5.00% | 4.81% | 2.84% | 3.31% | 3.82% | 5.37% | 3.85% | 3.96% | 5.31% | 6.55% | 6.31% |
IDIP.PA IDI | 4.10% | 0.44% | 6.96% | 3.71% | 4.67% | 5.87% | 3.55% | 4.28% | 1.73% | 3.41% | 5.38% | 5.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDIP.PA и GTT.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDI и Gaztransport & Technigaz SAS. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDIP.PA and GTT.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDIP.PA и GTT.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор