Сравнение IDHQ с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и VIGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDHQ и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 3.49% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -10.40% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 16.02% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.97%
VIGAX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и VIGAX
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.
Доходность на риск
IDHQ vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
IDHQ
VIGAX
Сравнение IDHQ c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.11 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.96 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и VIGAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и VIGAX
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.33% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и VIGAX
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDHQ | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -50.66% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -16.51% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -35.63% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -35.63% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -13.18% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -12.02% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.64% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и VIGAX
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDHQ | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.01% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.73% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.99% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 22.36% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.53% | -3.84% |