PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHQ с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 9.94%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDHQ имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции VEU немного отстают с 9.88%.

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHQ и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IDHQ and VEU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.81

The correlation between IDHQ and VEU shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IDHQ vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.09

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.89

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.79

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

10.84

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VEU

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHQVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-61.52%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.43%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-13.69%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-29.31%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-34.98%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-13.13%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VEU

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHQVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.45%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.04%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

15.28%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.06%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.20%

+0.72%

Сравнение комиссий IDHQ и VEU

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VEU

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IDHQ and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to VEU (5.45%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 9.94% vs 9.88% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 9.94% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.03% for IDHQ.

IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор