PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с FPXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI).

IDHQ и FPXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		5.89%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям FPXI по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.29% соответственно.

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%

FPXI

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.75%
С начала года
5.89%
6 месяцев
3.14%
1 год
32.29%
3 года*
16.33%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VIGIFPXI с VXUSFPXI с VOO

Сравнение комиссий IDHQ и FPXI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQFPXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.97

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.25

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.75

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.40

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.21

Корреляция

Корреляция между IDHQ и FPXI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и FPXI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FPXI в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.75%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и FPXI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и FPXI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-55.78%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.77%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-50.75%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-55.78%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-16.83%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-20.48%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.29%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и FPXI

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 9.49%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

10.44%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

18.12%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

23.21%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.08%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.82%

-3.13%