Сравнение IDGT с STHH
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, IDGT returned 49.75% vs 160.45% for STHH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 42.89%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 196.55%.
IDGT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.65%
STHH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 196.55%
- 6 месяцев
- 195.10%
- 1 год
- 160.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDGT и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 42.89% | 20.20% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 196.55% | 17.60% |
Correlation
The correlation between IDGT and STHH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between IDGT and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. STHH — Ранг доходности на риск
IDGT
STHH
Сравнение IDGT c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 4.76 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 10.78 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и STHH
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -33.89% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -33.89% | +24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -5.30% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -10.15% | -9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 14.94% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и STHH
Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.46%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 25.28% | -16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 41.28% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 52.72% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 51.46% | -28.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 51.46% | -28.14% |
Сравнение комиссий IDGT и STHH
IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и STHH
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности STHH в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.75% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.68% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and STHH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.28%) compared to IDGT (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 160.45% vs 49.75% for IDGT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 160.45% return vs 49.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.68% for STHH.
IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор