PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Silver Trust (SLV).

IDGT и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 11.32% против 16.87% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий IDGT и SLV

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IDGT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.16

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.23

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.82

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

8.70

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDGT и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и SLV

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и SLV

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-76.28%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-42.45%

+30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-42.45%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-42.81%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-35.47%

+34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-44.76%

+24.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

13.77%

-10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.17%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

16.96%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

57.27%

-42.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

57.07%

-35.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

35.27%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

31.35%

-8.21%