PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
29.39%
IDGT
SKYY

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 9.00% против 16.33% соответственно.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

SKYY

С начала года

40.24%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

29.39%

1 год

53.29%

5 лет (среднегодовая)

15.72%

10 лет (среднегодовая)

16.33%

Основные характеристики


IDGTSKYY
Коэф-т Шарпа2.172.48
Коэф-т Сортино2.963.09
Коэф-т Омега1.381.42
Коэф-т Кальмара1.271.64
Коэф-т Мартина7.5315.93
Индекс Язвы5.18%3.34%
Дневная вол-ть17.97%21.46%
Макс. просадка-77.95%-53.20%
Текущая просадка-3.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и SKYY

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDGT и SKYY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.172.48
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.963.09
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.42
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.271.64
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.5315.93
IDGT
SKYY

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.48
IDGT
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и SKYY

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и SKYY

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
0
IDGT
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и SKYY

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 5.54%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
7.27%
IDGT
SKYY