PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTSKYY
Дох-ть с нач. г.25.33%33.83%
Дох-ть за 1 год42.46%52.83%
Дох-ть за 3 года1.59%-0.08%
Дох-ть за 5 лет8.58%15.26%
Дох-ть за 10 лет9.25%15.96%
Коэф-т Шарпа2.292.44
Коэф-т Сортино3.103.07
Коэф-т Омега1.411.42
Коэф-т Кальмара1.261.45
Коэф-т Мартина8.2215.83
Индекс Язвы5.13%3.32%
Дневная вол-ть18.39%21.57%
Макс. просадка-77.95%-53.20%
Текущая просадка-4.36%-1.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDGT и SKYY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и SKYY

С начала года, IDGT показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у SKYY с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 9.25% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
25.85%
IDGT
SKYY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и SKYY

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.22
SKYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SKYY, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SKYY, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SKYY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SKYY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SKYY, с текущим значением в 15.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.83

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и SKYY

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKYY равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.44
IDGT
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и SKYY

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и SKYY

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.36%
-1.07%
IDGT
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и SKYY

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.34%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
6.52%
IDGT
SKYY