PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с JTEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

IDGT и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IDGT и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и JTEK

2026 (YTD)202520242023
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		21.20%6.79%26.71%11.01%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-9.91%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -9.91%.

IDGT

1 день
3.57%
1 месяц
6.29%
С начала года
21.20%
6 месяцев
18.69%
1 год
38.55%
3 года*
14.42%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.84%

JTEK

1 день
0.46%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-12.85%
1 год
18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий IDGT и JTEK

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IDGT vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.62

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.05

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.88

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

2.64

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.62

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Корреляция

Корреляция между IDGT и JTEK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и JTEK

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.92%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и JTEK

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-30.61%

-47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-22.02%

+13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.53%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-5.68%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.38%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и JTEK

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.78%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.55%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

19.54%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

29.15%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

27.46%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

27.46%

-4.30%